Relación De Riesgo Y Recompensa

Relación de riesgo y recompensa Relación de Riesgos Retorno Riesgo-retorno es un concepto muy importante que un comerciante debe entender y aplicar con el fin de ser rentable el comercio el mercado de divisas. El concepto de riesgo-retorno, como su nombre indica, cuantifica la relación entre la pérdida esperada (si la operación tiene éxito) a la ganancia esperada (si la operación tiene éxito). Cuando se combina con la probabilidad asociada con el resultado de un comercio, el uso adecuado de rentabilidad-riesgo aumentará significativamente las posibilidades de un comerciante de éxito. Riesgo-retorno es un concepto muy importante que un comerciante debe entender y aplicar con el fin de ser rentable el comercio el mercado de divisas. Espera - me repito a mí mismo? Sí - el concepto es tan importante. Ahora sigue leyendo ... Si bien esta relación es comúnmente llamado "El riesgo-retorno", la relación numérica real es convencionalmente escrito al revés. A modo de ejemplo, una proporción de 2: Riesgo-Retorno 1 indica que el comerciante espera que sea 2 unidades de ganancias / retorno, OR 1 unidad de la pérdida / riesgo. En este ejemplo, una "unidad" puede ser un dólar, un pip, o cualquier otra medida - no importa ya que el cálculo es una relación. ¿Cómo se determina Riesgos Retorno? Para todos y cada comercio hicieron las siguientes dos preguntas se les debe pedir (antes de colocar el comercio): 1) Si estoy en lo correcto, y el comercio es rentable, ¿cuánto puedo llegar a ganar? 2) Si estoy equivocado, y el comercio es una pérdida, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Las respuestas de los estas preguntas determinarán la relación riesgo-retorno para que el comercio dado. Supongamos que yo veo una gran oportunidad para comprar el par EUR / USD en 1.3200. Si mi análisis es correcto y el comercio va mi manera de que pueda razonablemente esperar para ver el par de ir todo el camino hasta 1.3400. Si esto sucede, yo gano 200 pips - este es mi objetivo, o mi rendimiento esperado. Sin embargo, si mi análisis resulta equivocado y el comercio va en contra de mi Soy sólo está dispuesto a perder 50 pips. Pondré mi orden stop-loss en 1.3150, el establecimiento de un riesgo máximo de 50 pips. Fórmula de riesgo-retorno: Se espera Retorno / Riesgo Máximo Nuestro Ejemplo: 200 pips / 50 pips = 4 Nuestra Razón de Riesgo-retorno: "4: 1" La combinación de riesgo-retorno y Probabilidad Relación de Riesgo-retorno es sólo una parte de la ecuación de rentabilidad. El otro factor importante que se debe considerar es la probabilidad. Probabilidad responde a la pregunta: "¿Cuáles son las probabilidades de este comercio alcanzará su objetivo" Eventos puramente aleatorios - como un lanzamiento de moneda - tendrán una probabilidad de 50%. Un resultado más probable será más del 50%, mientras que un resultado improbable será menor que 50%. Para mostrar la relación entre el riesgo-retorno y Probabilidad, vamos a hacernos una pregunta: Si hago 4 operaciones en un día, lo Riesgo-Return y Probabilidad Qué necesito para el punto de equilibrio? Para trabajar a través de este ejemplo, vamos a decir que sólo estamos tomando oficios que tienen un 3: 1 Riesgo-Retorno. Esto significa que cada comercio gano - gano $ 3. Cada comercio pierdo - pierdo $ 1. 7E1 / AppData / Local / temperatura / MOZ-screenshot-3.jpg "/% 7E1 / AppData / Local / temperatura / MOZ-screenshot-4.jpg" /% En este ejemplo, una proporción 3: 1 Riesgo-Retorno, combinada con una probabilidad de ganar de 25%, nos permitió en la ruptura, al final de 4 operaciones. A continuación se muestra una tabla de las combinaciones de riesgo-retorno y de probabilidad necesarios para el punto de equilibrio. Cómo utilizar Riesgos Retorno ¿Cuál es la mejor relación Riesgo-Retorno? El más grande, por supuesto! Pero la relación mínima de riesgo-retorno absolutamente necesario variará para cada comerciante. Para determinar la relación riesgo-retorno que aumentará su rentabilidad, hágase esta pregunta: ¿Qué porcentaje de las veces son mis operaciones con éxito? Si su respuesta es de 50%, sólo se necesita un Riesgo-Retorno ligeramente superior a 1: 1. Si sus operaciones sólo tienen éxito el 20% de las veces, se necesitan al menos un 4: 1 Riesgo-Retorno. Como regla general, es muy difícil lograr una tasa de ganar mayor que 50%. Por lo tanto, los comerciantes más rentables tienen como objetivo para las operaciones de riesgo-retorno que son 2: 1 como mínimo absoluto, mientras que 3: 1 o 4: 1 está fuertemente sugeridos.